米国株 ポートフォリオ計画

最近、バックテストのツールを使って、お遊びするのに凝っています。

前エントリーでは、3つのETFの組み合わせで、多分、市場平均(S&P500)よりも少ないリスク(ボラティリティ)でリターンを上げられる可能性がある例をお示ししました。

たった3つのETFでS&P500を軽々と打ちのめす方法
エルです。 足元、マーケットが復調してきましたね。 おかげさまで、エルの運用も順調です。 さて、過去最高水準の金融資産を「できるだけ少ないリスクで、より高いリターンを獲得する」ためには、どうしたら良いのか研究してき...

S&P500よりも十分良好なパフォーマンスを得られそうなので、欲深くない方でしたら、これで十分かもしれません。

でも、私の場合、これでは満足できないのと、何よりも個別株によるアクティブ運用の楽しさを引続き味わいたいので、個別株で組む米国株ポートフォリオ(一部米国株でないもの含む)のプランを考えてみました。

以下の10銘柄を均等に組み入れるものです。(Portfolio 1)

既に、UNP(投資したつもりだった)以外は、支配下にありますが、2007年1月から2018年3月までの「実績」はとんでもなく、素晴らしいです。そりゃそうです。アマゾン(AMZN)に初期に投資し、そのままホールドしたケース(実際には、少し値上がりした時点で利食っている場合が多い)になりますから

では、アマゾンを除外して、銘柄数も5銘柄に減らし、ありふれた(?)顔触れでポートフォリオを組んだ場合はどうでしょうか(Portfolio 2)

3M、ホームデポ、マスターカード、鉄道会社ユニオン・パシフィック、それに調味料メーカーのマコーミックで組んだ場合、S&P500のリターンが年率7.83%であった時に、20.1%のリターンをたたき出しています。

ちなみに、シャープレシオはS&P500が0.54、Portfolio 1が1.21、Portfolio 2が1.18でした。

過去は過去であり、将来どうなるかは誰もわかりません。

そして、上記の様なパフォーマンスは多分無理(特にPortfolio 1)だと認識していますが、十分、試すに値すると私は考えています。

I hope you like it.

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