先日、「【必見】2009年に投資した1万ドルがこんなに増えるなんて！！」という記事をアップしたところ、大変多くの方に読んでいただきました。
この調査で使ったのが「Backtest Portfolio Asset Allocation」というツールです。
これは名称にある通り、本来は複数の銘柄でポートフォリオを組んだ場合、任意の過去の実績がどの様なものだったかを確認するものです。
前回は、少し違う使用の仕方をしたということです。
上記調査の結果、米国株式市場が調子が良かった期間のデータですが、誰でも知っている様な、そして、日本から手軽に投資できるナイキなどといった大企業が、素晴らしいパフォーマンスを残していることが改めて確認できました。
そこで、面白いので、今をときめくアップルやマイクロソフトなどIT銘柄を敢えて除外して「攻めにも守りにも強い」ポートフォリオが組めないか手を動かしてみた結果、かなりイケるポートフォリオがありました。
計測期間
前回調査と同様の期間のトラックレコードです。
・2009年1月から2020年7月まで
・2009年1月の10,000ドルが2020年7月にいくらになったのか。金額と年率を調査しました。
これが夢の「10年10倍ポートフォリオ」だ
組み入れたのは以下の10銘柄です。
・ビザ（V）
・ユニオン・パシフィック（UNP）
・ロッキード・マーチン（LMT）
・ナイキ（NKE）
・ホームデポ（HD）
・ユナイテッドヘルス・グループ（UNH）
・ダナハー（DHR）
・コストコ（COST）
・マコーミック（MKC）
・チャーチ・アンド・ドワイト（CHD）
各銘柄10%ずつ均等で初期投資。期間中のリバランスはなし。配当は再投資。
得られた主なデータ
・Initial Balance：$10,000
・Final Balance：$103,219 （約10倍）
・年率：22.33%
・Best Year：37.17%
・Worst Year：9.37%
・Max. Drawdown：-15.06%
・Sharpe Ratio：1.60
・過去12年におけるベンチマーク（Vanguard 500 Index Investor）との勝敗：10勝2敗
・配当成長：初年度（2009）の175ドルが2019年には1,260ドルに成長
感想
ベンチマークの計測期間における上昇率は年率13.98%、当初元本は$45,505と約4.5倍でした。これでも十分かもしれません。でも、当該ポートフォリオはこの2倍の成績です。
毎年の騰落率も、ベンチマーク対比で10勝2敗と「圧勝」。しかも、リスク対比の運用成績を表すSharpe Ratioが1.60とこれまた凄い結果となりました。今回、選んだ銘柄はこの長期間に銘柄毎に多少の成長スピードに差はあってもどれも他に大負けしない実力の持ち主だったことから、この様な好成績となったようです。
「過去は将来を保証しない」とは、しばしば語られる言葉ですが、例え、これから10年が過去に比べて悪くなったとしても「期待」できる。そんな風に感じた次第です。
Amazonなどで試すと、もちろん「とんでもない」結果が出てきますが、それこそ、たぶん「再現が難しい」と考えます。
I hope you like it.
